Стратегия парного трейдинга в биржевой торговле

Согласитесь, спреды выглядят куда красивее графиков акций по отдельности и большинство уже догадалось, как торговать такие графики. Есть набор точек и наша задача – построить прямую так, чтобы расстояния от каждой точки до этой прямой были минимальные. Получившаяся прямая максимально точно покажет нам зависимость между ценами двух акций. Для решения этой проблемы вводим относительно новое понятие – спред. Не путайте с Bid-Ask спредом акции или спредом валютной пары вашей нелегальной кухни ДЦ Форекс. На скрине выше отчетливо видно, что даже при схеме когда в каждой ноге по две пары схождение уже практически гарантировано.

• Если покупаются и продаются акции, их доля в портфеле рассчитывается с учетом бета-коэффициентов.
• Убыток по одной паре будет компенсирован прибылью по второй паре.
• Воспользуйтесь инновационным миром торговли с Morpher и начните свой путь к финансовому успеху уже сегодня.
• В этом случае мы можем потерять деньги, если не будем учитывать эту вероятность.
• Стандартное соотношение акций и облигаций в портфеле примерно 70% к 30%.
• Вопрос в том, что для нас приемлемо называть парой, которую мы собираемся торговать.
• При парном трейдинге на акциях часто выбираются активы из одной отрасли.

Интегрируя парный трейдинг наряду с другими стратегиями, вы можете добиться более сбалансированного портфеля, который успешно проявляет себя в различных рыночных условиях. Парный трейдинг может генерировать прибыль как в бычьих, так и в медвежьих рыночных условиях. Принимая позиции как на длинной, так и на короткой стороне сделки, вы можете захватывать прибыль независимо от общего направления рынка. Эта гибкость выделяет парный трейдинг среди других традиционных стратегий, которые полагаются на рыночные тенденции. На фондовых биржах можно получить запрет на одновременное открытие противоположных позиций, причем даже по разным активам, как это делает тот же NYSE. По криптовалютам парный трейдинг требует большого депозита, если сделки открываются на разных биржах, плюс комиссии за вывод, которые могут забрать большую часть прибыли.

Для этого для каждой пары надо рисовать цену в виде графика, где текущая цена является отношением текущей цены к средней за определенный период. Это один из вариантов провести коинтеграцию цен (обеспечение схождения), потому-что, как Вы поняли без этого нет гарантий схождения — а без схождения эта стратегия не имеет право на жизнь. Наличие активности помогают определить объемы (см. статью «Анализ объемов при торговле»). При достижении уровня 3,37 нужно продать акции AAPL и купить акции MSFT (количеством в 2,8 раз больше акций AAPL). При достижении уровней 6,74 и 10,11 — добавить объем в обе позиции в ту онлайн обучение nodejs же сторону с теми же пропорциями.

Преимущества парного трейдинга

Процесс начинается с анализа исторической forexstart отзывы корреляции между различными парами активов. Обычно используются акции компаний из одного сектора или индустрии, так как они имеют схожие факторы риска. Основное преимущество парного трейдинга заключается в его рыночно-нейтральной природе.

Если RSI снижается, трейдер может открывать продажу, и наоборот, если растет — лучше совершить покупку. MACD же при его нулевом значении показывает трейдеру, что можно начинать открывать противоположные (покупка и продажа) сделки, так как резких изменений рынка не предвидится. Принцип работы кросс-трейдинга заключается в работе с двумя активами с одинаковыми факторами или одинаковой базой. Трейдеру необходимо вовремя купить дешевый актив, продав при этом переоцененный.

Корреляция цен акций

Формирование инвестиционного портфеля, с включением акций с высоким уровнем корреляции, позволяет диверсифицировать портфель. О других стратегиях хеджирования можно прочитать в нашей статье. Выбирая активы для парного трейдинга, трейдер отыскивает инструменты, с исторически сильной корреляцией. В определенный момент наблюдается нарушение привычной зависимости, образуется расхождение ценового движения (спред). Учитывая историю движения психология успешного трейдинга активов, можно предположить, что цены должны вернуться к прежней зависимости в будущей перспективе. Поэтому покупается актив, который подешевел, и продается актив, который подорожал.

Центр АлгоТрейдинга

Ведь данная стратегия при очень пристальном рассмотрении является МАРКЕТ НЕЙТРАЛЬНОЙ, т.е. В сущности, вам глубоко фиолетово, куда там идет рынок, на сколько упал японский Nikkei или вырос немецкий DAX. Нас интересует лишь их взаимная связь, которая рано или поздно себя проявит и вернет все спреды в исходное положение.

Это диверсифицирует ордер в плане допустимого риска, но в то же время снизит уровень потенциального профита, если одна или несколько смежных позиций закроется не в выбранном направлении экспирации. Стратегии для торговли парами включают статистическую арбитражную торговлю, возврат к среднему и относительную стоимость. Важное значение имеет правильное управление рисками для достижения успеха.

• После определения подходящих пар трейдер может продолжить дальнейший анализ и реализацию.
• При достижении уровней 6,74 и 10,11 — добавить объем в обе позиции в ту же сторону с теми же пропорциями.
• Стоит, надо заметить, дорого, в плане – хорошо «дают» денег, подробнее тут – «Продолжаем зарабатывать на парах акций».
• После чего останется только следить за позициями и вовремя забирать прибыль или крыть маловероятный убыток.
• То есть в биржевой торговле используется принцип – если цена на один актив растет, то и другой актив, имеющий прямую корреляцию, обязательно вырастет в цене.
• Есть набор точек и наша задача – построить прямую так, чтобы расстояния от каждой точки до этой прямой были минимальные.
• Все желающие заняться данным видом торговли, заполните форму ниже, менеджеры компании свяжуться с вами, помогут подготовить все документы для открытия счета и ответят на все ваши вопросы.

Примеры работы стратегии

Добавляя пары мы делаем сглаживание индивидуального характера каждой пары и получаем в результате торговлю двух синтетических инструментов. П простому данный вид парного трейдинга называется Баскет трейдинг (basket trading) или торговля корзинами валют. Кросс-трейдинг привлекает многих инвесторов тем, что он абсолютно нейтрален к выбранному рынку, даже если присутствует неопределенность и волатильность активов.

Акции

Стратегий для успешной парной торговли много, но мы поговорим о простой корреляции и маркет-нейтральном подходе, как одних из самых популярных стратегий кросс-трейдинга. Подробнее о расчете капитала для позиции, учитывающей волатильность всех активов портфеля можно прочитать в статье «Считаем риски грамотно». Иногда активы, которые имеют высокую корреляцию, могут двигаться в противоположных направлениях. В этом случае мы можем потерять деньги, если не будем учитывать эту вероятность.

И для того, чтобы не взять их, опираясь именно на спред, абы как, нужно точно посчитать, насколько одна акция волатильней другой, а затем узнать точное количество одной и другой в паре. Мы выясняем, сколько, в среднем за день изменяется в цене в процентах одна акция и сколько вторая, умножаем цены на это значение, и уже по ним строим разность. Этим мы оберегаем себя от того, что в нашей паре будет одна нога, способная измениться в цене втрое сильнее, чем другая, что бывает крайне часто. Парный трейдинг – особая инвестиционная стратегия, позволяющая рассчитывать и торговать рыночно нейтральный портфель акций или других активов, например фьючерсов или опционов. Однако, это избитое определение едва ли подходит для описания того, чем занимаюсь я и мои коллеги по цеху – трейдеры компании United Traders.

Эффективные стратегии выхода из акций

Парный трейдинг остается одной из ключевых стратегий хедж-фондов, позволяющей извлекать прибыль даже в условиях нестабильных рынков. Благодаря использованию корреляций между активами, эта стратегия минимизирует рыночные риски и предоставляет возможности для получения стабильных доходов. Однако, как и любая другая стратегия, парный трейдинг требует тщательного анализа и управления рисками, чтобы оставаться эффективным в долгосрочной перспективе. Хедж-фонды используют сложные математические модели и алгоритмы для выбора активов, подходящих для парного трейдинга.